1803年春天，叔本华在双亲的陪同下，开始周游欧洲各国，三人一行经荷兰远渡英国，再转到法国、意大利、奥地利、瑞士等国，历时近两年，才折回汉堡。即使在游历期间，他的父亲也命他进修英语、法语，母亲嘱咐他写日记，对他的教育丝毫未尝放松。
1804年秋天，叔本华与父母回到但泽，在玛丽教堂接受了基督教的“坚信礼”。翌年初，遵照父子间的事先约定，叔本华开始过商业生活。首先，在他父亲某挚友的店中实习，但他对这种行业始终提不起兴趣，经常偷闲看书或耽于沉思。晚年，他曾回忆说，他恐怕是最差劲的店员。
几个月后，叔本华的父亲忽然去世了，尸体在他家谷仓旁的运河上浮出水面，是不慎失足，还是跳河自杀？原因无法证实。不过一般风评，认为是后者。有人说，他父亲因不堪经济上的损失，从但泽迁居汉堡约损失总财产的十分之一，在汉堡生意情况又远不如以前，所以自杀。但这点理由似乎不够充分。不过，据说在他死前几个月，精神好像已经失常，经常忧形于色，性格愈加暴躁，稍不顺意，立刻大怒，行为也愈加乖张怪异。附带说明一下，叔本华的祖母和一个叔父都曾罹患疯癫症。